Prova cosi':

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

     If Intersect(Target, Range("A5:E10")) Is Nothing Then
        Exit Sub
     Else
        If Target.Value <> 10 and <> 15 and <> 23 and <> 57........Then
               msgbox "Valore non ammesso"
            Exit Sub
        End If
     End If

End Sub

ciao

lo trovo strano comunque

seleziona A2

DATI

CONVALIDA DATI

PERSONALIZZATO

=O(A2=10;A2=15;A2=23;A2=57;A2=82;A2=121;A2=156;A2=181;A2=201)

che poi è la stessa cosa che dovresti fare con la macro

vecchio frac ha scritto:

L'OP ha detto che "devono essere presenti solo valori predefiniti quali, ad esempio" perciò quel "ad esempio" mi fa venire il sospetto che si tratti di un elenco solo esemplificativo, che può espandersi. Troverei più utile condizionare la convalida ad un elenco dinamico. E magari in XL 2019 c'è qualche formula mirabolante che si adatta a un range espandibile (io conosco solo l'implementazione con SCARTO e CONTA.VALORI).

Era proprio quello che pensavo! 

Aldo Ercolini ha scritto:

al verificarsi dell'evento Worksheet_Change nel range interessato utilizzare il metodo find per cercare il valore del Target nell'elenco creato.

Tutto ok.

Consiglio solo due cose:
1) disabilitare gli eventi (Application.EnableEvents) a inizio routine, ripristinandoli appena prima di ogni uscita dalla routine. Non vedo istruzioni che modificano celle del foglio ma non si sa mai 🙂 
2) riabilitare lo ScreenUpdating appena prima dell'uscita dalla Sub nel test su If Intersect (perchè il refresh dello schermo è stato disabilitato a inizio routine ed è bene riabilitarlo prima di restituire il controllo).

Trovo superflui i Select sullo Sheet Foglio1 perchè la routine si riferisce proprio a questo foglio e non viene eseguita se non modifichi Foglio1, quindi significa che sei già dentro Foglio1 🙂

Secondo me è più efficiente il metodo Activate, troppi Select rallentano di brutto la velocità di esecuzione delle macro. Detto questo, quando scrivo codice non uso mai Activate o Select, uso o il name code del foglio oppure creo delle variabili tipizzate per rendere il flusso più snello e leggibile 

Aldo Ercolini ha scritto:

Per fare il find sul foglio Dati devo fare il Select del foglio Dati, altrimenti da errore di elemento non trovato nell'insieme.

Questo non è assolutamente necessario, basta applicare il metodo find al foglio dati (vedi sotto la sub corretta).

Quindi tutti quei Select si possono eliminare; inoltre 

            Do
                C.Cells.Select
                Set C = .FindNext(C)
            Loop While Not C Is Nothing And C.Address <> firstAddress

trovato un match, fare il loop per vedere se ci sono altre occorrenze è cosa priva di senso.

Questo il tuo codice rivisto alla luce di quanto sopra:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  Dim X As String
  Dim C As range
  Dim Uriga As Long
  
    
    If Not Intersect(Target, Range("A5:E10")) Is Nothing Then
      X = Target.Value
      Application.ScreenUpdating = False
      With Worksheets("Dati")
        Uriga = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        With .Range("A1:A" & Uriga)
          Set C = .Find(X, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
          If C Is Nothing Then
            MsgBox "Valore non valido"
            Application.EnableEvents = False
            Target.ClearContents
            Application.EnableEvents = True
          End If
        End With
      End With
      Application.ScreenUpdating = True
  End If
End Sub

Poi, volendo cambiare approccio, io farei così:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  Dim rng As Range
  Dim aValues As Variant
  Dim sValues As String
  
  If Not Intersect(Target, Range("A5:E10")) Is Nothing Then
    aValues = Application.Transpose(Worksheets("Dati").Range("A1").CurrentRegion.Columns(1).Value)
    If InStr("#" & Join(aValues, "#") & "#", "#" & ActiveCell.Value & "#") = 0 Then
      MsgBox "Valore non valido"
      Application.EnableEvents = False
      Target.ClearContents
      Application.EnableEvents = True
    End If
  End If
End Sub

Aldo Ercolini ha scritto:

sostituisci ActiveCell.Value con Target.Value

Perché? nell'evento Worksheet_Change ActiveCell appartiene sicuramente a Target (è esattamente la prima cella selezionata), questo permette di prendere in considerazione solo quella cella, evitando problemi nel caso in cui Target sia un range di più celle.

Per il resto, non ho capito la domanda di @semiuccio.

Aldo Ercolini ha scritto:

Perché una volta digitato il numero, sia premendo enter sia il tab la cella target perde lo stato attivo e lo prende la cella successiva.

Questo dipende dalle tue impostazioni di Excel quando premi invio (non spostare, sposta giù, etc.), e comunque lo spostamento scatena l'evento .SelectionChange e non l'evento .Change.